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       杨学伟，必赢教授，博士生导师，国家优青项目主持人（2022—2024），国家级一流本科课程负责人（2023—），金融工程研究中心副主任。兼任江苏省金融青联副主席，管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会副主任委员，全国工业统计学教学研究会金融科技与大数据技术分会副理事长，中国管理现代化研究会金融管理委员会副秘书长。

       杨学伟教授长期为本科生和研究生讲授基础金融衍生品（期权、期货、掉期等），复杂结构化产品（REITs、雪球、CDO、累计期权、迷你债券等）以及金融伦理等内容。主要研究兴趣包括：金融创新与监管，投资者行为与绩效，金融科技与大数据挖掘，信用（违约）风险定价与管理等；近期主要关注期权、期货等金融衍生品市场的投资者行为和市场机制。

       杨学伟教授主持国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目（2025—2029）、优秀青年科学基金项目（2022—2024）、组织间(中以)合作研究项目、面上项目（结题评估“特优”）和青年项目（结题评估“优”）各一项，联合主持中国证券业协会重点课题一项，在 Journal of Finance、Journal of Financial Economics、Review of Financial Studies、INFORMS Journal on Computing、Mathematical Finance 和 Journal of Banking & Finance 等国际期刊发表论文20余篇；多篇论文入选美国金融协会 (AFA) 年会, 美国西部金融协会 (WFA) 年会, The 5th Miami Behavioral Finance Conference, CICF 2014, EFMA 2014 等高水平国际学术会议。研究成果曾获得第十七届江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖、2023年陕西高等学校科学技术研究优秀成果特等奖，第十六届中国金融学年会优秀论文二等奖、2014 GARP Risk Management Research Award。

       杨学伟教授目前担任《运筹与管理》编委，以及《管理科学学报》、Management Science、Operations Research、CFR、JFQA、PNAS、MF、JBF 等国内外著名期刊匿名审稿人。曾受邀担任国家自然科学基金委员会管理科学部项目评审会议专家、项目通讯评审专家，教育部国家级人才计划通讯评审专家，国家社科基金项目通讯评审专家，国家社科基金项目成果通讯鉴定专家，以及 INFORMS Annual Meeting (2015, 2016, 2017, 2022) 分会场主席。

       杨学伟教授于西安电子科技大学获理学学士学位（信息与计算科学，2006），于南开大学获理学硕士、博士学位（概率论与数理统计，2009、2011）。2012年1月至2013年1月在香港城市大学经济与金融系从事博士后研究，2022年1月至2022年6月任香港城市大学经济与金融系访问副教授。曾受邀访问美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）Anderson 管理学院、美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）和香港科技大学。

杨学伟教授的英文个人主页：
http://www.aaronxwyang.com/

最后更新日期：2024年9月16日。感谢您的浏览！

近年来，杨学伟教授主要在以下方向开展教学和科研工作：

      ★ 金融衍生品（期权、期货等）市场

      ★ 投资者行为与金融创新（REITs、雪球、CDO、累计期权、迷你债券等）

      ★ 基于金融科技（大数据挖掘和人工智能技术）的投资策略与信用（违约）风险管理

10、负责的线上线下混合式课程“股票期权交易理论与实务”被认定为第二批国家级一流本科课程，2023年6月。

9、系列成果“金融交互系统的稳定性与随机控制”获2023年陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖（特等奖），2023年4月。

8、学术论文“Can financial innovation succeed by catering to behavioral preferences? Evidence from a callable options market”获得第十七届江苏省哲学社会科学优秀成果奖（二等奖），2023年3月。

7、负责的线上线下混合式课程“股票期权交易理论与实务”被认定为江苏省首批省级一流本科课程，2021年11月。

6、必赢首届“协鑫-瑞华”师德师风奖（“科研育人”奖），2021年1月。

5、学术论文“Winners, Losers, and Regulators in a Derivatives Market Bubble: Evidence from Chinese Brokerage Data”获得第十六届中国金融学年会优秀论文二等奖，2019年10月。

4、必赢新华报业优秀青年教师奖，2019年9月。

3、学术论文“Commonality in Sovereign Credit Risk——A Rating-Based Approach”获得第十五届金融系统工程与风险管理国际年会优秀论文奖，2017年10月。  

2、教学成果“教学、科研与实践——《股票期权交易：理论与实务》翻转课堂建设” 获得 2017 年度必赢中国银行教师教学成果二等奖。  

1、学术论文“A Rating-Based Sovereign Credit Risk Model: Theory and Evidence”获得2014年度“GARP Risk Management Research Award”。

部分代表性论文成果如下：

[6] Leverage is a double-edged sword

Journal of Finance (国际顶尖三大金融学期刊), 79(2): 1579-1634, April 2024.

合作者：Avanidhar Subrahmanyam 教授 (UCLA)，汤珂教授 (清华)，王静远教授 (北航)

全文链接（点击跳转至期刊页面）: 10.1111/jofi.13316

[5] Delta hedging and volatility-price elasticity: A two-step approach

Journal of Banking and Finance, 153, 106898, August 2023.

合作者：夏琨（2017级硕士，现为香港科技大学金融系博士生），朱鹏 (2020级博士生)

全文链接（点击跳转至期刊页面）: 10.1016/j.jbankfin.2023.106898

[4] Winners, losers, and regulators in a derivatives market bubble

Review of Financial Studies (国际顶尖三大金融学期刊), 34(1): 313-350, January 2021.

合作者：李心丹教授，Avanidhar Subrahmanyam 教授 (加州大学洛杉矶分校)

全文链接（点击跳转至期刊页面）: 10.1093/rfs/hhaa058

[3] Can financial innovation succeed by catering to behavioral preferences? Evidence from a callable options market

Journal of Financial Economics (国际顶尖三大金融学期刊), 128(1): 38-65, April 2018.

合作者：李心丹教授，Avanidhar Subrahmanyam 教授 (加州大学洛杉矶分校)

全文链接（点击跳转至期刊页面）: 10.1016/j.jfineco.2018.01.010

[2] A computational approach to first passage problems of reflected hyper-exponential jump diffusion processes

INFORMS Journal on Computing (UTD-24), 33(1): 216-229, March 2021.

合作者：Ning Cai 教授 (香港科技大学)

全文链接（点击跳转至期刊页面）: 10.1287/ijoc.2020.0980

[1] International reserve management: A drift-switching reflected jump-diffusion model

Mathematical Finance (金融工程旗舰期刊), 28(1): 409-446, January 2018.

合作者：Ning Cai 教授 (香港科技大学)

全文链接（点击跳转至期刊页面）: 10.1111/mafi.12134

全部已发表（或接受）论文请见我的英文主页：
http://www.aaronxwyang.com/

敬请期待！

主持纵向（研究）课题

9、国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目，W2411065，数字经济环境下的投资者行为规律与资产定价，2025.01--2029.12

8、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目，72122008，中国期权市场投资者行为与市场机制，2022.01--2024.12

7、国家自然科学基金组织间(中以)合作研究项目，11961141009，资金储备管理中的脉冲控制和漂移控制问题研究，2019.10--2022.09

6、国家自然科学基金面上项目，71771115，涨跌停机制下的期权定价：基于中国市场的理论与实证研究，2018.01--2021.12（结题评估为“特优”）

5、国家自然科学基金青年项目，71201074，受控随机动力系统、汇率和信用衍生品定价与最优现金存储，2013.01--2015.12（结题评估为“优”）

4、中央高校基本科研业务费（国际科技合作促进项目），2017.06--2017.12

3、中央高校基本科研业务费（国家自然科学基金培育项目），2016.06--2016.12

2、中央高校基本科研业务费（苗圃项目），2012.08--2012.12

1、教育部博士研究生学术新人项目，2011.01--2011.12

主持横向（研究）课题

1、中国证券业协会重点课题，2024SACKT012，新股发行询价定价配售各环节机制完善研究，2024.09-2024.12，联合主持

参与纵向或横向（研究）课题

6、国家自然科学基金重点国际（地区）合作研究项目，71720107001，资本市场渐进开放下的投资者行为与微观机制优化研究，2018.00--2022.12

5、上海证券交易所联合研究计划课题，沪港通投资者行为和风险控制专项，2014.09-2014.10

4、国家自然科学基金面上项目，71371096，注意力配置视角下的资产定价——基于计算实验的研究，2014.01--2017.12

3、国家自然科学基金青年项目，11101223，几类噪声驱动的SPDE及其应用，2012.01--2014.12

2、国家自然科学基金天元基金，11026174，分式噪声与Levy过程驱动的几类SPDE的研究，2011.01--2011.12

1、教育部科学技术研究重大项目，309009，金融信用风险和保险风险的量化研究，2009.01--2011.12

  1、《运筹与管理》期刊编委会
金融工程分区编委（2020.10—）

  2、江苏省金融青年联合会
副主席（2023.5—）

  3、全国工业统计学教学研究会金融科技与大数据技术分会
副理事长（2023.4—）

  4、中国管理科学与工程学会金融计量和风险管理研究会
副主任委员（2023.8—），常务理事（2018.8—）

  5、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会
副秘书长（2018.10-2021.9）

  6、中国衍生品青年论坛
副秘书长（2020.12—）

  7、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会
常务理事（2019.8—）

  8、中国管理科学与工程学会
理事（2023.2—）

  9、中国管理现代化研究会管理与决策科学专业委员会
理事（2018.8—）

  10、中国管理现代化研究会风险管理专业委员会
理事（2021.12—）

  11、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会
理事（2019.7—）

  12、中国优选法统筹法与经济数学研究会风险管理分会
理事

      ★ 必赢“师德先进”青年教师奖，2023

      ★ 必赢中国银行青年教师优秀教学奖，2023

      ★ 必赢青年五四奖章，2020

      ★ 宝钢优秀员工奖，2011

      ★ 南开十杰（研究生特等奖学金），2011

      ★ 周恩来奖学金，2011

      ★ 南开大学共产党员标兵，2010

敬请期待！

每年指导工程管理硕士1~3位。