2010年4月28日下午，清华大学朱世武副教授应邀为公司师生作了“人民币利率互换定价的实证研究”主题报告。朱教授长期从事固定收益证券、风险管理、金融计算与建模等领域的研究。在报告中，他对利率期限结构及其定价、债券投资策略及风险管理，以及债券市场微观结构等当前固定收益证券研究中的热点问题进行了分析，并进一步选取市场交易较为活跃的人民币利率互换交易品种，采用零息票方法进行定价，并通过和实际价格比较进行研究。经研究发现，计算出的理论利率与实际利率的价差在12-23个基点之间，且随着期限的增长，价差逐渐变大，而引起价差的因素包括违约风险、信息不对称风险及流动性溢价等。这一学术报告是“Myron Scholes金融论坛”系列活动之一，学院张兵教授主持了该讲座，青年教师刘海飞博士对朱教授的精彩报告进行了点评。

朱世武副教授是金融计算与建模领域的知名专家，先后获上海财经大学数量经济专业博士(1999)，清华大学金融工程专业博士后(2001)。现任清华大学经济管理学院金融系副教授，兼任金融量化分析与计算专业委员会副主任委员、中国金融学会金融工程专业委员会副秘书长，中国现场统计学会理事、中国教育统计学会常务理事等职。研究领域包括固定收益、风险管理、金融计算与建模、金融数据库等。主持或参与科研项目10余项，在《金融研究》、《管理科学学报》等学术期刊发表论文50余篇，并著有《SAS编程序技术教程》、《金融计算与建模》、《金融数据库》等。